Varför ta betalt för något som andra gör gratis? (Gratis-analys 2/2)

Idag fick vi se att MA50 korsade MA200 (ett gyllene kors) i ZetaDisplay så har kollat på huruvida sannolikheten är stor för uppgång framöver. Lite kuriosa är att jag totalt har gjort 59:e backtestingar på signalen MA50 korsar MA200 och enbart 31 har visat att det funnits en edge så omkring 53 %. Kanske är MA50 korsar MA200 en urvattnad signal som inte funkar så bra längre då nästan alla kollar på just den signalen? Vi kan exempelvis jämföra den med en signal som jag själv kom på som jag inte tror många kollar på och det är när aktierna befinner sig ovanför MA200 samtidigt som RSI-14 korsar värdet 35 ovanifrån (de flesta använder värdet 30), alltså när aktierna befinner sig i en positiv grundtrend samtidigt som de är översålda. Den signalen har jag gjort backtesting på 10:e gånger och i 8:a av fallen så har vi haft en edge vilket ger oss en edge i 80 % av fallen, vilket är klart mycket bättre än 53 % som är fallet med MA50 korsar MA200.

Jag har en känsla av att många missuppfattat min tjänst och tror att jag tar betalt för att göra tekniska analyser och undrar varför jag tar betalt för något som andra gör gratis, finns ju hur många personer som helst som delar med sig av sina grafer (med allt för mycket otydligt klotter). Då vill jag poängtera att det inte är graferna som är A och O i min tjänst utan mina statistiska uträkningar som jag inte vet med mig att någon annan delar med sig av eller ens gör. Det är inte svårt att göra tekniska analyser då det oftast innefattar lite subjektiva åsikter och streck i en graf utan det svåra är att veta hur man skall kunna koppla det till statistik (som inte baseras på subjektiva åsikter) för att lyckas bättre på marknaden.

Det min modell går ut på är att vi i förväg skall veta när vi skall sälja en aktie genom att vi kollar på en signal och sedan kollar vad som skett historiskt när vi tar en position nästkommande handelsdag och sedan behåller aktien i olika tidsperioder. Vi väljer sedan den tidsperioden som har en edge och när vi har en edge så betyder det att när vi har tagit en position nästkommande handelsdag samt behållit aktien i säg exempelvis 63 handelsdagar (tre månader) så har vi haft minst 70 % vinstaffärer historiskt. Vi tar då en position och behåller aktien i just 63 handelsdagar utan att sälja en dag för tidigt eller en dag för sent. Det hjälper oss att inte koppla in känslorna utan att handla mer mekaniskt vilket är A och O om vi vill lyckas på marknaden. Så min tjänst är en modell som bygger på både statistik och teknisk analys vilket är viktigt för använder man enbart teknisk analys (som jag vågar påstå att 90 % av investerare gör förutom de mer seriösa aktörerna) så är man ute på hal is då alla beslut har en känslomässig koppling ifall man inte handlar efter en tydlig regel som fallet med en edge.

Innan vi hoppar ned i dagens backtesting kan jag visa ett praktexempel då min modell verkligen var till hjälp.

Här ovan har vi ett exempel på en aktie som jag gjorde backtesting på våren förra året där jag kollade på hur utvecklingen varit historiskt när aktien stängt ovanför MA20. Det visade sig från uträkningarna att vi haft 80 % vinstaffärer (alltså minst 70 % vilket betyder edge) historiskt vilket fick mig att gå in i aktien den 1:a april 2020, jag visste även från dag ett att jag skulle sälja aktien den 16:e mars 2021 då tidsperioden som uträkningarna baserades på hade gått. Vi kan se att aktien gjorde flera bottnar (maj 2020, nov 2020 samt jan-feb 2021) som jag definitivt hade sålt aktien på om jag inte hade haft min modell som sa att sannolikheten för en vinstaffär var 80 % om jag behöll aktien i ett visst antal handelsdagar. Vi kan sedan se att det slutade med en uppgång på cirka 100 % och att jag sålde ganska nära toppen, viktigt att inte lägga in känslor och tänka att ”Nu kanske den kommer gå upp lite till?” utan att verkligen sälja på den förutbestämda datumet som i det här fallet var den 16:e mars.

Här nedan ser ni vad mina prenumeranter tycker om tjänsten

Glöm inte att prenumerera på min tjänst om ni vill hinna lämna önskemål inför morgondagens önske-analyser.

Sist men inte minst så är det dags för dagens backtesting på ZetaDisplay. Idag så fick vi som sagt se ett gyllene kors i aktien då MA50 korsade MA200 så har kollat om vi har en edge i aktien för olika tidsperioder. Vi kan börja med att se hur aktien ser ut rent grafiskt nedan:

Vi kan se att vi handlas i något som ser ut som en symmetrisk triangelformation (liknande mönster i den här aktien som på aktien som jag analyserade igår), och vi kommer från en positiv trend vilket gör det här till en symmetrisk triangelformation som är bullish. Det finns studier som kollat hur stor sannolikheten är för att vi kommer få ett utbrott på ovansidan från dessa trianglar och den sannolikheten är 63 % vilket skvallrar om att vi bör få en uppgång i aktien. Det som dock är negativt är att vi befinner oss i den övre delen av den symmetriska triangeln så vår risk/reward är inte så bra.

Som jag alltid skriver till mina prenumeranter så är allt ovan enbart gissningar och egna åsikter så låt oss kolla vad backtestingen säger om huruvida det finns en stor sannolikhet för uppgång framöver.

I det här fallet kan vi se att vi inte har någon edge och anledningen till varför vi inte har någon edge för 126 handelsdagar när vi har 75 % vinstaffärer historiskt (alltså minst 70 %) så är det för att vi enbart har fyra datapunkter att dra vår slutsats på vilket är alldeles för lite. Jag vill som alltid minst ha fem datapunkter men det brukar inte vara ett problem då vi allt som oftast har mer än fem datapunkter, igår där jag kollade på samma signal hade vi exempelvis minst 12 datapunkter samt högst 17 datapunkter. Det är alltså tabellerna av typen ovan som är det viktigaste med min tjänst och hade vi exempelvis haft mer datapunkter för sex månader ovan så hade vi haft en edge ifall vi köpt aktien nästkommande handelsdag samt behållit den (utan att ens fundera på att sälja i förtid) i 126 handelsdagar.