Triangelformation i fastighetsbolaget (Gratis-analys 1/2)

Idag har jag gjort backtesting på Wallenstam då vi fick se ett gyllene kors (MA50 korsar MA200) idag. I slutet av januari så gjorde jag ett gratis-inlägg som handlade om varför man skall använda backtesting där jag även gjorde backtesting på just Wallenstam som var öppet för alla (samt fortfarande är). Då såg aktien ut som nedan:

Jag ritade in pilarna ovan då jag ansåg att vi med stor sannolikhet skulle ned mot den tidigare trendkanalen som nu fungerar som ett stöd. Vi kan se att den gissningen gick hem då vi fick precis den nedgången samt uppgången som jag ritade upp (vi befann oss vid den röda cirkeln när jag gjorde analysen ovan).

Det jag kollade vid min förra analys på bolaget var huruvida sannolikheten är stor för att komma ut i en vinstaffär ifall man tar en position nästkommande handelsdag när MA20 korsar MA50 och efter lite uträkningar kom jag fram till följande tabell.

Här kan vi se att vi hade en edge på ett års sikt då vi hade cirka 79 % vinstaffärer. För er som tog en position när den signalen uppvisade sig så behövde ni inte få panik när aktien gick ned då ni själva kunde avläsa från tabellen att sannolikheten för en vinstaffär på kortare sikt är låg (och vi har en negativ medelavkastning för de flesta tidsperioderna) och ni kunde luta er tillbaka på siffrorna att om ni behåller aktien i 253 handelsdagar så är sannolikheten stor för en vinstaffär. Det här är en stor vinnande faktor i min modell då ni aldrig kopplar in känslorna vid säljbeslutet då ni redan vid köpbeslutet vet när ni skall sälja aktien.

Vet själv många gånger som man köper en aktie och sedan går den ned och då är det väldigt lätt att tänka att man gjort en felaktig analys eller dylikt, och då finns det inget viktigare än dessa tabeller då man tydligt kan se att ifall man bara är lite kylig så är sannolikheten stor för en vinstaffär. Vi är inte immuna mot våra känslor på börsen men viktigt att aldrig ta beslut baserat på dessa (vi skall enbart observera känslorna) utan att handla strikt efter siffror och en fungerande modell som baseras på regler.

Idag fick vi som sagt se att MA50 korsade MA200 så låt oss se nedan om vi har en edge eller ej i aktien.

Vi kan till att början med konstatera att aktien handlas inom något som liknar en stigande triangelformation och som mina prenumeranter vet om så är sannolikheten för uppgång ur dessa större kontra nedgång. I 62 % av fallen så blir det nämligen ett utbrott på uppsidan. Jag har gjort backtestingen på all tillgänglig data men ovan har jag enbart en ögonblicksbild på de senaste sex åren och vi kan se att MA50 korsat MA200 (underifrån) sju gånger under dessa år och att fem av dessa har efterföljts av en ordentlig uppgång. Så alltså är det en signal som helt klart ser intressant ut men alltid viktigt att göra analysen på all tillgänglig data, så vad säger då backtestingen om vi gör just det?

Vi kan se att vi har en edge då andelen vinstaffärer är minst 70 % för tidshorisonten ett år. Så alltså kan vi förvänta oss en vinstaffär i cirka 9 av 10 fall ifall vi tar en position nästkommande handelsdag (efter signalen skett) och behåller vår position i 253 handelsdagar. Vi kan exempelvis jämföra backtestingen ovan med samma signal på ett annat bolag som dock INTE hade en edge.

Här ser vi att vi inte hade någon edge och återigen hur viktigt det är med just dessa tabeller som jag delar med mig av till mina prenumeranter. För vem vill investera i ett bolag som med hög sannolikhet leder till en förlustaffär? Ingen vettig människa enligt mig.

Hade vi exempelvis tagit en position i Wallenstam 10:e gånger på raken när MA50 korsat MA200 och behållit aktien i 253 handelsdagar så hade sannolikheten för att alla dessa affärer varit positiva blivit (0,8889^10) cirka 31 %. Hade vi i stället gjort samma procedur i företaget ovan så hade sannolikheten i stället blivit (0,5455^10) cirka 0,23 %. Alltså en skillnad på nästan 31 %-enheter. Så ni som inte handlar utefter statistik och dessa tabeller har en stor nackdel på er sida och det är att ni inte vet ifall ni investerar i ett bolag av den första typen eller den senare. Så in och prenumerera ifall ni vill ha tillgång till dessa tabeller!

Logga in för att lämna önskemål inför ”Veckans önskemål”

De saker jag listar nedan är sådant jag erbjuder, vill dock aldrig känna att tjänsten inte utvecklas så kommer hela tiden jobba på nya saker. 

  • 28 (lägger ut tre under inläggen vid namn ”Veckans önskemål”) statistiska analyser per månad i stället för två för er som inte prenumererar (samt så kommer jag alltid se till att analyserna kommer ut innan öppning så att ni hinner lägga era handelsordrar på aktiemarknaden).
  • Full transparens genom att jag i slutet av varje månad delar med mig av min portfölj (visar även summan jag äger).
  • Varje vecka kommer jag även analysera tre önskemål som ni får rösta fram.
  • Ett sätt att göra er till bättre investerare då ni inte handlar med känslor utan med data.

Kostnaden är 399 kr/månad fram till ni säger upp tjänsten.

Övrig information: Du kan säga upp din prenumeration omedelbart när så önskas och du debiteras därmed inte igen. All betalning sker genom Stripe som är PCI-certifierad vilket innebär att säkerheten är bland den högsta inom betalningsbranschen.

Vikten av att veta sannolikheten för uppgång (bonusinlägg).

Varför ta betalt för något som andra gör gratis? (Gratis-analys 2/2 från förra perioden)

Min portfölj

Fyll i er e-post nedan för att få notiser om när mina gratis-analyser kommer ut.

Bearbetar …
Klart! Du är med på listan.

61 reaktioner till “Triangelformation i fastighetsbolaget (Gratis-analys 1/2)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: