Vikten av att veta sannolikheten för uppgång (bonusinlägg)

Till att börja med tänkte jag bjuda på en liten portföljuppdatering, men vill ni se vad det är för bolag som döljer sig bakom siffrorna så måste ni prenumerera då jag enbart visar det för mina prenumeranter i slutet av varje månad.

Min modell fortsätter att leverera då jag snart har slagit börsen (OMX30 inkluderat utdelningar) med 10 %-enheter. Avkastningen för mina bolag som jag har i portföljen är följande:

Men men nu grottar vi ned oss i lite tabeller istället för att ni skall förstå vikten av att veta sannolikheter för uppgångar i olika bolag.

---

Vi kan använda oss av två aktier i exemplet och jag väljer Fingerprint samt HM. Säg att exempelvis MA50 korsat MA200 i båda aktierna men vi vill enbart köpa en av dessa. För att ta ett bra beslut måste vi veta sannolikheterna för uppgång och INTE blanda in känslorna som många tyvärr gör för då är du förlorad på marknaden.

Här har vi alltså exakt samma signal och ungefär lika många affärer men ändå är utfallen olika.

Vi ser att vi har en edge (minst 70 % vinstaffärer) på 1 år i HM men inte Fingerprint. Då tänker ni kanske att medelavkastningen är högre i Fingerprint men det är ju irrelevant ifall man har en hög snittavkastning ifall de flesta affärerna slutar i negativa sådana med några få undantag med höga avkastningar. Vi vill alltså inte ha få affärer som slutar i höga avkastningar utan många som slutar i ”små” avkastningar, vi använder alltså många bäckar små-principen.

Om vi gör ett räkneexempel från tabellerna ovan som säger att vi köper både HM samt Fingerprint fem gånger på raken när signalen visar sig (MA50 korsar MA200) så kan vi räkna på sannolikheten för att vi skall ha fem positiva affärer på raken i dessa aktier.

Fingerprint har 67 % vinstaffärer historiskt vilket ger oss följande uträkning 0,67^5 = 0,14 = 14 %. Alltså är sannolikheten för att vi får fem raka vinstaffärer i Fingerprint cirka 14 % ifall vi köper aktien varje gång (fem gånger på raken) som MA50 korsar MA200 och håller positionen i ett år.

Hur stor är samma sannolikhet i HM? I HM har vi historiskt 80 % vinstaffärer vilket ger oss följande uträkning 0,80^5 = 0,327 = 33 %. Alltså är sannolikheten för att vi får fem raka vinstaffärer i HM mer än dubbelt så hög gentemot Fingerprint.

---

Hoppas ni förstår varför det är viktigt att alltid göra backtesting och dylikt på signaler innan man går in i bolagen, vi vill ju alltid maximera vår sannolikhet för att få en positiv affär så därför är det livsfarligt för vår portfölj att handla på känslor då vi inte har dessa siffror (från tabellerna) som beslutsunderlag. Ni som prenumererar får just dessa uträkningar från min modell för att lätt kunna se ifall vi har en edge eller ej (minst 70 % vinstaffärer) och slipper helt tänka på stressen av att själva försöka hitta aktier med stora sannolikheter för uppgång samt bestämma er för när ni skall sälja [i tabellerna står det nämligen hur länge aktierna skall hållas (handelsdagar)].

Sist men inte minst tänkte jag dela med mig av en kommentar jag fick från en av mina prenumeranter som gör mig extra glad då jag vill att ni skall lyckas med er handel och tycka det är kul att använda mer kvantitativa metoder, så att få liknande bekräftelse som nedan värmer mig inombords.

---